2个数学模型下的铜期权定价比较

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成果类型：

期刊论文

作者：

王晚生;莫英;邓丹丹;郭永红

作者机构：

长沙理工大学数学与统计学院,湖南长沙410114

上海师范大学数理学院,上海200234

[郭永红] 上海师范大学

[莫英; 邓丹丹; 王晚生] 长沙理工大学

语种：

中文

关键词：

Black-Scholes模型;Merton跳-扩散模型;铜期权;期权价格

期刊：

吉首大学学报(自然科学版)

ISSN：

1007-2985

年：

2020

卷：

期：

页码：

58-61

DOI：

10.13438/j.cnki.jdzk.2020.03.011

机构署名：

本校为第一机构

院系归属：

数学与统计学院

摘要：

将估计的参数代入Black-Scholes模型和Merton跳-扩散模型,计算铜期权的认购期权合约在到期日之前的理论价格.对比2个模型的铜期权理论价格与实际期权价格发现,M erton跳-扩散模型的定价效果比Black-Scholes模型的更优,且在定价过程中M erton跳-扩散模型更稳定.

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